Эффективность стратегий трейдинга для начинающих трейдеров

Как выбрать торговую стратегию

Трейдинг на бирже является сложной и многогранной деятельностью. Несмотря на сложность процесса, данный вид заработка весьма доходен. Трейтинг — вещь крайне сложная, участнику рынка жизненно необходима хорошая стратегия, которая позволит ему правильно выстроить процесс торговли.

Грамотно выбранная стратегия дает возможность эффективно торговать, получать оптимальный доход с минимальными рисками. Самое главное, что торговых стратегий действительно очень много, но нужно выбрать правильную.

Торговая стратегия — конкретный набор действий, которыми должен руководствоваться инвестор во время торгов. Стратегические идеи могут возникнуть на ровном месте, но для практического использования стратегии нужно провести строгий стресс-тест.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Для выбора надежной торговой стратегии нужно руководствоваться следующими правилами:

  • стратегия торговли должна соответствовать профессиональному уровню участника рынка, его финансовым возможностям;
  • торговая стратегия должна соответствовать стилю торговли, который оптимален для участника рынка.

Если не соблюдать данные правила, участник торговли столкнется с неоправданными рисками. Эти риски могут привести к убыткам, а точнее — к серьезным просадкам.

Пример 1

Скальпирующие стратегии торговли (краткосрочные), предполагающие осуществление большого количества сделок за небольшой временной отрезок, являются достаточно рискованными, подвластными только профессионалам. Профессионалы умеют справляться с рисками.

Стратегии, которые основаны на методе Мартингейла, являются также рискованными. Не каждый профессионал может успешно торговать посредством данного метода. Мартингейловые шаблоны запрашивают большие депозиты, их придется часто пополнять.

Новичкам стоит выбрать спокойные варианты, которые основываются на снижении степени риска. Однако и в этом случае нужно тестировать стратегию. Для этого лучше использовать центовый торговый счет. Его можно пополнять минимально, но торговать на настоящих условиях. По данной стратегии период тестирования можно провести в специальной программе, которая анализирует эффективность торгов. Она предоставляет также отчеты.

Расскажем про две самые популярные стратегии в трейдинге.

Стратегию «Замок» используют как профессионалы, так и новички. Она позволяет заработать и уменьшить количество просадок.

Суть стратегии состоит в том, чтобы максимально обезопасить депозитные средства. При этом можно получить шанс на большую прибыль. В ней содержатся принципы хеджирования.

Трейдером открывается сделка как в направлении покупки, так и на продажу, размещаются защитные ордера «стоп лосс» и «тейк профит» в каждой из сделок. Так участник рынка получает прибыль вне зависимости от того, какой вектор приняла цена на торговый инструмент.

На позиции, которая для участника рынка оказывается невыгодной, срабатывает «стоп лосс», который позволяет участнику торгов по валюте получить максимум прибыли при меньшем проценте риска.

Существует тенденция у трейдеров валютного рынка использовать в основном спокойные и среднесрочные торги. При этой системе используют стратегию «Кукловод». Стратегия «Кукловод» — модель дальновидных трейдеров.

Стратегия «Кукловод» является второй по популярности стратегией на рынке. Она является достаточно действенной. Данная стратегия предполагает открытие среднесрочных позиций. Однако по данному шаблону можно совершать торговые операции и раз в сутки. В данной стратегии используются такие инструменты торговли, как мажорные валютные пары и кросс-курсы.

Стратегия «Кукловод» является особо прибыльной. Ее смысл состоит в том, чтобы сделки осуществлялись парами. Пары должны коррелировать между собой.

Пример 2

Открывая сделку на покупку по одному торговому инструменту, трейдер должен выбрать пару с обратной корреляцией. Далее он должен открыть по ней «продающую» позицию. Так участник рынка может заработать за недолгую сделку очень большие деньги.

Стратегии «Кукловод» и «Замок» являются шаблонными. Они предполагают самые маленькие риски, но, используя их, можно неплохо заработать. Они хорошо подойдут тем, кто только начинает свой путь в трейдинге. Но и «акулы» этого дела могут использовать данные шаблоны, если не любят торопиться.

Виды торговых стратегий

Как уже было сказано выше, стратегий в торговле существует очень много. Они различаются в рамках разных систем классификации. Трейдеру будет полезно в самом начале взять системный подход к торговле как единственно вероятный, заниматься формированием и разработкой собственного портфеля алгоритмов.

Выбор базового актива

В трейдинге много вариантов активов, в которые входят и индексы, и акции, и товары. Однако в отдельную группу можно выделить фьючерсы.

Фьючерсами называют сделки на акции, товары, индексы, которые не касаются текущей цены, а касаются цены в будущем. Одним из вариантов фьючерсов являются опционы.

Вы можете попытаться торговать всеми возможными видами активов, но специалисты в области трейдинга не советуют так делать. Изучая один-два актива, тратя время на торговлю по ним, участник рынка начинает разбираться в закономерностях изменения котировок именно этих активов. Это дает трейдеру преимущество на рынке.

От выбора базового актива будет зависеть оптимальное время трейдинга. Потому что одни активы показывают большую волатильность (то есть движение) ночью, другие, наоборот, — днем.

По времени торговли выделяют стратегии:

  • долгосрочные;
  • краткосрочные;
  • среднесрочные.

В рамках долгосрочных стратегий используются расширенные сроки. Это могут быть сроки как в несколько недель, так и в несколько лет. Среднесрочные стратегии — такие стратегии, которые рассчитывают на колебания цены в период от нескольких дней до нескольких недель. Краткосрочные стратегии предполагают колебание цены в период от нескольких часов до двух–трех суток.

Внимание 1

В трейдинге также есть понятие скальпинг. Этим термином обычно называют экстремально короткие стратегии. В них счет идет на минуты, десятки минут. В рамках таких стратегий убытки и прибыль являются крайне небольшими.

Если существует выбор, то лучше всего использовать долгосрочные и среднесрочные стратегии. Они позволяют давать точные прогнозы, использовать фундаментальный анализ. Как следствие, получать намного больше прибыли.

По величине риска различают стратегии:

  • агрессивные;
  • умеренные;
  • консервативные.

Агрессивная стратегия отличается тем, что нацелена на получение дохода каждый возможный раз, пусть даже с риском.

Умеренная стратегия отличается тем, что в ее рамках предпочитают воздержаться от риска, если есть сомнения.

При консервативной стратегии риски практически невозможны, потому что сделки должны быть совершены по сильным торговым сигналам.

Агрессивная стратегия проносит много дохода, но и много убытков. Консервативные стратегии приносят меньше денег, но и мало убытков.

По колебаниям цены выделяют стратегии:

  • трендовые;
  • канальные;
  • контртрендовые.

Трендовые стратегии предполагают первостепенное определение тренда, то есть движения цены вниз и вверх. После уже можно совершать сделки в направлении тренда до того момента, пока он не закончится.

Канальные стратегии важны тогда, когда рынок колеблется вверх–вниз без определенного вектора, то есть «флетует».

Контртрендовые стратегии предполагают торговлю против тренда. Заработок происходит на откатах и коррекциях.

Внимание 2

Начинающий трейдер может пользоваться только трендовыми стратегиями, потому что остальные предписывают владение высоким уровнем трейдинговых навыков и умений.  

Как лучше всего тестировать торговые стратегии

Процесс тестирования обычно проводится на исторических данных. Очень редко используют моделирование рыночных ситуаций.

В процессе теста системой должна быть распознана ситуация на рынке. Она должна дать конкретные сигналы для совершения сделки, а также показать результат операции. Результат торговли за конкретный период может являться главным критерием пригодности стратегии для торговли на реальном рынке.

Основными целями для теста служит проверка следующих параметров:

  • индекса производительности, который заложен в стратегию;
  • рыночных показателей типа ликвидности, проскальзывания, риска и издержек;
  • оптимальности исходных параметров стратегии;
  • ошибок программного кода.

Результатом тестирования должен быть отчет с графическими и статистическими показателями результатов теста.

Тестирование может быть проведено на двух видах данных:

  1. Исторические данные колебания цены. Недостаток данного метода кроется в том, что исторические данные часто не соответствуют современному состоянию рынка, поэтому стратегию нужно оптимизировать под нынешнюю ситуацию.
  2. Смоделированные рыночные ситуации. Данный способ дает наиболее реальные результаты торгов.

Для тестирования пользуются несколькими разными способами. Часто используют различные математические программные обеспечения. Например, от компании MS Excel и MatLab c биржевыми плагинами. Также пользуются MetaStock, Wealth-Lab и Omega, языками программирования, тестерами, которые встроены в торговые платформы. Тестеры получили большое распространение в сфере трейдинга, потому что очень просты в использовании и общедоступны.

Тестирование проводят в несколько этапов:

  1. Сначала проводят визуальный тест системы или индикатора на длительном промежутке исторических данных при помощи тестера ручных стратегий.
  2. Потом создается торговый советник.
  3. Тестируется советник на длительном промежутке исторических данных в режиме автомата. В процессе тестирования подбирают параметры индикаторов. Так оптимизируют советника.
  4. После того как получают стабильные хорошие результаты тестирования в автоматическом режиме проводят тест советника на центовом или демо-счете.

Нередко используются для тестирования тестеры торговых стратегий. Они представляют собой аналитические инструменты для работы с историческими данными цены, которые загружены из внешних источников.

В процессе тестирования проводят автоматический анализ работы алгоритма, закрываются и открываются позиции. Можно проводить тестирование на нескольких инструментах торговли. В результате можно выбрать наиболее эффективный инструмент системы.

В процессе визуального теста можно наблюдать, как открываются на графике позиции, контролировать скорость их открытия. В режиме произвольных задержек можно моделировать ситуации с задержкой исполнения запросов брокерами. В данном режиме доступны настройки по прибыли, скорости, различным условиям трейдинга.

Результат работы тестера показывается в формате статистического блока информации, а также графика изменения первоначального депозита. В статистике отражаются такие данные, как убыток, прибыль, факторы риска, количество убыточных и прибыльных сделок.

Очень полезен механизм тестирования торговых стратегий «Форвард» при оптимизации торговой стратегии. Алгоритм работы заключается в разделении исторических данных на части:

  1. Первая часть, в которой проводится оптимизация.
  2. Вторая часть, в которой проверяют результаты оптимизации.

Нередко в алгоритм тестера закладывается методика распределенного тестирования. В рамках этой методики вычисления производят с помощью сетевых средств.

Для грамотного тестирования нужно тщательно отобрать исторические данные. Исторический период должен быть продолжительным — примерно 5 лет, не менее. Нужно учитывать и кризисную динамику. Например, включить в тестирование период кризиса 2008–2009 годов. Если использовать меньший период, то обязательно учитывать трендовые и флетовые участки.

Тестирование обязано проводится на большом количестве сделок. Считается, что нужно проанализировать не менее 300 сделок. Также необходимо протестировать стратегию на высоколиквидных инструментах.

В тестировании нужно учитывать спрэды и комиссии, задержки исполнения приказов и проскальзывания, ликвидность инструмента, изменения условий рынка. Следует обязательно провести тестирование на заложенных в торговую стратегию ордерах.

При этом нужно точно моделировать очередь заявок Orderbook, потому что неточное моделирование может спровоцировать ухудшение результатов тестирования на настоящем счете. Нужно также учитывать увеличение спрэда перед закрытием сессии с целью минимизирования издержек.

Различают тестирование по способам расчета:

  • по ценам открытия;
  • по контрольным точкам;
  • по тикам.

По ценам открытия быстрее всего тестировать. Однако этот тип самый неточный. На небольших периодах истории множество стратегий могут показать полное отсутствие открытых сделок. По контрольным точкам тестировать оптимальнее всего, но уровень доверия к полученным данным все еще невысокий. По тикам тестировать лучше всего, потому что результаты приближены максимально к реальному рынку.

Внимание 3

В процессе тестирования нужно помнить, что большие объемы смоделированных данных потребляют много ресурсов. При визуализации тестирования снижается скорость расчетов.

Результаты возможно увидеть на итоговом графике. На нем будут отображены точки выхода и входа сделок. На графиках видны и ошибки стратегии. Результаты можно сохранить, загрузив в Excel или же другую программу в виде последовательности данных.

Excel
Источник: tempofox.com
Внимание 4

При загрузке исторических данных нужно помнить, что истории котировок не должны иметь разрывов или быть из разных источников. Котировки должны идти непрерывным потоком, без пропусков и сдвигов.

Появление программного обеспечения для тестирования стратегии сильно облегчает работу участника рынка, сокращает его расходы и время, которое тратится на процесс. Благодаря тому, что есть возможность регулировать скорость поставки котировок, можно посмотреть годовую историю сделок за час.

Однако при этом существует и возможность возврата к любому другому периоду времени, изменения инструмента или условий расчета. Данные возможности позволяют качественно и быстро проводить оптимизацию и тестирование интересующей торговой стратегии.

Почему важно торговать системно

Плюсы торговой стратегии в том, что она помогает закрыть несколько трейдинговых целей:

  • создать четкий план-инструкцию по совершению сделок;
  • исключить из процесса трейдинга эмоциональную составляющую;
  • оценить правильно историческую доходность.

Для всех удачных инвестиций необходимо придерживаться торговой стратегии.

Новички на поле фондового рынка, как правило, не имеют четкого плана действий в разных сложных ситуациях во время торговли. Они, как правило, изучают базовые понятия фундаментального и технического анализа, пытаются покупать активы по минимальным ценам, а продавать по высоким.

Однако даже опытные инвесторы не всегда могут поймать «топ» и «дно». Таким образом, вся торговля становится лишь хаотичным набором торговых операций на базе различных мультипликаторов или схем.

Внимание 5

Строгий план действий поможет избежать хаотичной торговли, потому что в таком случае инвестор точно понимает, как ему действовать в разных ситуациях.

К сожалению, когда четкой инструкции нет, в голове включается паника и эмоциональная составляющая. В случае, если цена акций резко упала, инвестор без системы может запаниковать, продать свои активы слишком рано. И это действие может оказаться ошибкой: нередко бывает такое, что цена начинает меняться в совершенно другую, противоположную сторону.

Система, инструкции, набор правил в торговле решает и данную проблему. Инвестор может не думать о том, что упустил выгоду или получит теперь убыток. Все важные действия прописаны в системе.

Эффективность торговли в рамках торговой системы оценивается по историческим данным выбранных активов.

Пример 3

Например, возможно сравнить полученные сведения с индексом рынка. Оптимальной можно назвать такую систему, чьи результаты намного лучше рыночных показателей. Хаотичная торговля не дает возможности протестировать эффективность совершенных действий, потому что при разных обстоятельствах действия различаются.

Что отличает спекулянта от инвестора

Данный вопрос стоит остро в мире трейдинга. Главные различия спекулянта и инвестора кроятся в философии отношения к акциям.

Акции для спекулянта являются ничем большим, чем вещью. Цена этой вещи может падать и расти. Инвестор же рассматривает акцию как долю в бизнесе.

Различия в философии отношений ведут и к разному отношению к ценовым колебаниям на фондовом рынке. Также различия видны и в основаниях инвесторов и спекулянтов для принятия решений о сделках.

Для спекулянтов в этом вопросе важным будет тренд и цена, а для инвесторов — доход и стоимость. Именно поэтому, когда акции падают в цене, спекулянты спешат от них избавиться, а инвесторы, в свою очередь, покупают их, если есть уверенность в перспективах данного бизнеса.

Внимание 6

Если говорить коротко, то инвестор посредством вклада денег в бизнес получает свой доход, а спекулянт получает свои деньги посредством игры с колебаниями цен.

Но не стоит забывать, что в акциях практически всегда присутствует компонент спекуляции. Инвестор всегда должен быть готов к колебаниям цены на рынке. Однако перед инвестором не стоит цель в извлечении прибыли из колебаний цены на рынке.

Он не должен радоваться сильному повышению цены, а также не должен расстраиваться из-за того, что цена немного упала. Инвестор должен помнить, что цена на рынке существует для принятия решений о продаже или покупке акций. Инвестор не покупает акцию только потому, что ее цена растет, или спешит продавать ее, если она падает в цене.

Итог о торговых стратегиях в трейдинге

Торговых стратегий существует великое множество. Каждая из них отличается по своей быстроте, доходности, степени риска и т. д. Выбирать стратегию нужно внимательно, учитывая все детали и параметры, и, конечно, обязательно тестировать. Без тестирования нельзя использовать ни одну торговую стратегию. Нужно помнить, что для тестирования на исторических данных стоит использовать данные за период не менее 5 лет.

Насколько полезной была для вас статья?

У этой статьи пока нет оценок.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter»