Оценка рисков: величина, основные методы

Ведение бизнеса и принятие управленческих решений неразрывно сопряжено с риском. Поэтому оценка рисков — это важный навык в менеджменте.

Оценка рисков — основное понятие

Описание процесса оценки

Процесс оценки риска является более или менее типичным для всех видов организации. В нем можно выделить следующие этапы:

• установление источников — процессов, при осуществлении которых возникает риск;
• составление примерного списка рисков, возможных в текущей ситуации;
• оценка уровня выявленных рисков по отдельности и в целом для организации и  определение рентабельности действий, которые можно назвать факторами риска;
• определение допустимого для организации уровня риска;
• разработка мер и действий, направленных на управление риском и его предотвращение.

Основная роль оценки рисков

Такая оценка необходима в первую очередь для того, чтобы минимизировать возможные убытки и обеспечить безопасность для сотрудников организации. Согласно исследованиям Международной ассоциации социального обеспечения,  сумма, вложенная в оценку рисков, возвращается двойной прибылью.  

Величина рисков

Исходя из оценки риска его можно классифицировать на следующие категории:

1. Допустимый. Существует опасность потери большей части прибыли, однако выгода более вероятна.
2. Критический. На данном этапе теряется не только прибыль, но и выручка.
3. Катастрофический. Такой риск подразумевает под собой потерю капитала, имущества, банкротство всей организации.

Методы оценки рисков, список

Методы оценки рисков подразделяются на качественные и количественные.

Качественные методы используются в случаях, когда риск не поддается количественному измерению либо в силу неточности данных, либо ввиду невозможности эти данные получить. К таким методам относятся:

• мозговой штурм — в ходе применения этого приема происходит генерация идей, необходимых для решений небанальных творческих задач; обычно группа включает в себя до 10 человек и относится к высшему руководству организации;
• структурированные (частично) интервью — метод схож с предыдущим, но при этом используется в ситуациях, когда собрать группу по каким-либо причинам невозможно;
• метод Дельфи — процедура, предназначенная для получения единого мнения  группы, описанной выше;
• контрольные листы – перечни опасностей и угроз, составленные с опорой на опыт функционирования определенной организации.

Количественные методы отличаются большей точностью результата. Они включают в себя:

• метод Value at Risk (Var) — выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью;
• анализ чувствительности — позволяет учитывать сразу несколько параметров (исходных функций) и определять их взаимозависимость;
• сценарный анализ — моделирование различных ситуаций и оценка вероятностных последствий.

Широкое применение получают смешанные методы оценки рисков. Перечислим самые популярные:

1. Статистический.
2. Аналитический.
3. Метод экспертных оценок.

Статистический

Метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей, которые были на данном или аналогичном предприятии торговли. Опирается на данные прошлого.

Величина риска измеряется с помощью таких показателей, как среднее ожидаемое значение и колеблемость возможного результата.

Средняя величина представляет собой обобщенную количественную характеристику. С этой целью измеряется колеблемость, или размах, полученного результата.

Колеблемость — это степень отклонения ожидаемого значения результата от его средней величины. Для определения колеблемости вычисляют такие статистические величины, как дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Дисперсия (σ²) представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых и рассчитывается по формуле:

 

где \(х\) — ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;

\(\vec{х}\)— среднее ожидаемое значение;

\(f \)—  частота случаев или число наблюдений.

Аналитический

Аналитические методы применяются в том случае, когда имеющаяся информация ограниченна, в отличие от статистического метода, данные которого во многом опираются на функционирование данной или аналогичной организации в прошлом.

Метод экспертных оценок

Классификация методов экспертных оценок может быть следующей:

• коллективные методы проведения экспертизы;
• меры, направленные на получение индивидуального мнения эксперта.

Для чего может потребоваться такой метод:

• прогнозирование ситуации в организации;
• характеристика грядущих событий;
• унификация мнений других экспертов;
• составление плана по минимизации риска;
• формирование выводов и итогов экспертизы.

Ключевыми особенностями метода экспертных оценок являются:

• высокая степень контроля в ходе всего цикла проведения экспертной оценки, что обеспечивает эффективность работы;
• получение во время проведения экспертизы всей потребной информации.

Метод экспертной оценки универсален, его возможно использовать в разных сферах человеческой деятельности — отличаться будет лишь состав экспертной группы.